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关于拦截短信是否会有提示以及如何设置，这主要取决于你使用的手机品牌和服务提供商。以下是一些常见的情况。
许多手机在拦截短信后会有提示，这些提示可能包括通知栏中的消息、特定的拦截日志或声音提示等，具体的提示方式和设置位置可能会因手机型号和品牌而异，你可以按照以下步骤进行设置：
1、打开手机的“设置”或“系统设置”选项。
2、找到并点击“短信”或“信息”选项。
3、在此页面，你应该能够找到关于拦截或过滤的选项。
4、根据你的需求，开启拦截功能并设置相应的规则，例如拦截来自特定号码或关键词的短信。
5、一旦设置完成，当手机拦截一条短信时，通常会收到一个通知或提示。
如果你使用的是第三方短信应用，如腾讯手机管家、360安全卫士等，他们通常也提供短信拦截功能，并可以在应用的设置中进行相关配置。
部分手机或应用还允许你自定义拦截后的提示音或提示方式，你可以在相应的设置菜单中寻找这些选项并进行个性化配置。
如果你无法找到相关设置或需要更详细的指导，建议查阅你的手机用户手册或联系手机制造商的客服支持。